Die korrelasiekoëffisiënt word ook die korrelasie genormaliseerde moment genoem, wat die verhouding is van die korrelasiemoment van die stelsel 2 van ewekansige veranderlikes (SSV) en die maksimum waarde daarvan. Op sy beurt word die korrelasie-moment die gemengde sentrale moment van die tweede orde (MSC X en Y) genoem.
Instruksies
Stap 1
Daar moet op gelet word dat die waarde W (x, y) die gesamentlike waarskynlikheidsdigtheid van die TCO sal wees. Op sy beurt sal die korrelasiemoment 'n kenmerk wees van die onderlinge verspreiding van die TCO-waardes relatief tot 'n sekere punt van gemiddelde waardes (wiskundige verwagtinge my en mx), die vlak van lineêre verband tussen die indekse van vrye waardes X en Y.
Stap 2
Beskou die eienskappe van die oorweegse korrelasiemoment: Rxx = Dx (variansie); R (xy) = 0 - vir onafhanklike eksponente X en Y. In hierdie geval is die volgende vergelyking geldig: M {Yts, Xts} = 0, wat in hierdie geval die afwesigheid van 'n lineêre verbinding toon (hier bedoel ons nie enige verband, maar byvoorbeeld kwadraties). As daar ook 'n lineêre rigiede verband tussen die waardes van X en Y is, is die volgende vergelyking geldig: Y = Xa + b - | R (xy) | = bybx = max.
Stap 3
Keer terug na die oorweging van r (xy) - 'n korrelasiekoëffisiënt, waarvan die betekenis in 'n lineêre verband tussen ewekansige veranderlikes moet wees. Die waarde daarvan kan wissel van -1 tot een. Daarbenewens kan dit nie 'n dimensie hê nie. Gevolglik is R (yx) / bxby = R (xy).
Stap 4
Dra die verkreë waardes oor na die grafiek. Dit sal u help om u die betekenis van die genormaliseerde korrelasiemoment, empiries verkreë X- en Y-indekse voor te stel, wat in hierdie geval die koördinate van 'n punt op 'n sekere vlak sal wees. In die teenwoordigheid van 'n lineêre rigiede verbinding, moet hierdie punte op 'n reguit lyn lê presies Y = Xa + b.
Stap 5
Neem die positiewe korrelasiewaardes en koppel dit aan die resulterende grafiek. Met die vergelyking r (xy) = 0, moet alle aangewese punte binne 'n ellips wees met 'n sentrale gebied op (mx, my). In hierdie geval sal die waarde van die halfas van 'n sent bepaal word deur die waardes van die afwykings van ewekansige veranderlikes.
Stap 6
Neem in ag dat die waardes van SV verkry deur die eksperimentele metode nie die waarskynlikheidsdigtheid 100% kan weerspieël nie. Daarom is dit die beste om die benodigde hoeveelhede te gebruik: mx * = (x1 + x2 + … + xn) (1 / n). Tel dan dieselfde as my *.
